Синергетичний підхід в управлінні ризиками в фінансових установах в умовах високої невизначеності: застосування інтегруючої майстер-моделі

Abstract

У статті розглянуто синергетичний підхід до управління ризиками у фінансових установах на тлі високої невизначеності та економічної турбулентності. Запропоновано та обґрунтовано визначення поняття турбулентно-емерджентних ризиків (ТЕР), що охоплює всі класичні визначення ризиків за їх видами, які розглядаються під впливом складної перехресної міжвидової взаємодії факторів ризику у нестабільному економічному середовищі. Як основу для управління ТЕР запропоновано концепцію використання спеціалізованої майстер-моделі, що об’єднує декілька підпорядкованих моделей/інструментів окремих видів ризиків (кредитного, ринкового, операційного тощо). Очікується, що така майстер-модель може забезпечувати позитивний синергетичний ефект в ризик-менеджменті – цілісне бачення ризик-профілю установи, глибше розуміння взаємозв’язків між ризиками та випереджувальну ідентифікацію каскадних ефектів, що перевищує результати від розрізненого управління окремими ризиками. Визначено архітектуру і компонентний склад майстер-моделі. Описано застосування майстер-моделі для оцінювання ризиків у сфері ПВК/ФТ (протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення), як наочний приклад оцінки ТЕР та на цьому прикладі окреслені певні вимоги до ІТ систем, що реалізують подібні майстер-моделі.