Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості

Abstract

У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків, критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджено тенденції та динаміка розвитку банківської системи на основі аналізу структурно-функціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків. Оцінка банківських ризиків повинна проводитися в напрямку від загальних, системних тенденцій до приватних, властивих окремим банкам або групам банків. При цьому підвищуються вимоги до оцінки поточного стану банківської системи, проведення систематичного структурного аналізу, діагностики фінансової стійкості окремих груп банків. Представлено результати аналізу фінансового стану банків з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації – самоорганізаційних карт Кохонена. Обґрунтовано переваги групування банків залежно від структурно-функціональних характеристик. Для проведення адекватного аналізу необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків та динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням самоорганізуюючих карт Кохонена. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у змінній системі показників банківської системи